RⅠ-プログラム

Sheath-Ⅱ

リスクヘッジ実質利益　「　+156　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.2

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊約定しませんでした。

・ No.3

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊約定しませんでした。

・ No.4

リスクヘッジ実質利益　「　-124　」＊先週より持ち越ししていたものを決済しております。＊新規で保有は「　+123　」で決済しております。

・ No.5

リスクヘッジ実質利益　「　-117　」＊先週より持ち越ししていたものを決済しております。＊新規で保有は「　+105　」で決済しております。

・ No.6

リスクヘッジ実質利益　「　-64　」＊先週より持ち越ししていたものを決済しております。＊新規で保有は「　+111　」で決済しております。

・ No.7

リスクヘッジ実質利益　「　-139　」＊先週より持ち越ししていたものを決済しております。＊新規で保有は「　+143　」で決済しております。 

・ No.8

リスクヘッジ実質利益　「　-74　」＊先週より持ち越ししていたものを決済しております。＊新規で保有は「　+82　」で決済しております。 

・ No.9

リスクヘッジ実質利益　「　+86　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.10

リスクヘッジ実質利益　「　+132　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.11

リスクヘッジ実質利益　「　+70　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.12

リスクヘッジ実質利益　「　+448　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.13

リスクヘッジ実質利益　「　+232　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.14

リスクヘッジ実質利益　「　+373　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

上記の通り2008/11/10の週のグロス損益は、プラス979Pipsでクローズしました。

＊　2008/7月14日　以降のトレード積算グロス損益は、( プラス11.165Pips )　となりました。

＊　スワップ金利は基本的にマイナスとなる方向で仕掛けています。また、本報告には考慮しておりません。

＊　スプレットは考慮しておりません。

Sheath-Ⅱ

リスクヘッジ実質利益　「　+297　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.2

リスクヘッジ実質利益　「　+265　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.3

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊約定しませんでした。

・ No.4

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊決済に差し掛からず現在も保有中です。

・ No.5

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊決済に差し掛からず現在も保有中です。

・ No.6

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊決済に差し掛からず現在も保有中です。

・ No.7

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊決済に差し掛からず現在も保有中です。

・ No.8

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊決済に差し掛からず現在も保有中です。

・ No.9

リスクヘッジ実質利益　「　+113　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.10

リスクヘッジ実質利益　「　+175　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.11

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊約定しませんでした。

・ No.12

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊約定しませんでした。

・ No.13

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊約定しませんでした。

・ No.14

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊約定しませんでした。

上記の通り2008/11/03の週のグロス損益は、プラス850Pipsでクローズしました。

＊　2008/7月14日　以降のトレード積算グロス損益は、( プラス10.186Pips )　となりました。

＊　スワップ金利は基本的にマイナスとなる方向で仕掛けています。また、本報告には考慮しておりません。

＊　スプレットは考慮しておりません。

Sheath-Ⅱ

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊約定しませんでした。

・ No.2

リスクヘッジ実質利益　「　+350　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.3

リスクヘッジ実質利益　「　+208　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.4

リスクヘッジ実質利益　「　+196　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.5

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊約定しませんでした。

・ No.6

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊決済に差し掛からず現在も保有中です。

・ No.7

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊約定しませんでした。

・ No.8

リスクヘッジ実質利益　「　+128　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.9

リスクヘッジ実質利益　「　+175　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.10

リスクヘッジ実質利益　「　+209　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.11

リスクヘッジ実質利益　「　+142　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.12

リスクヘッジ実質利益　「　+1.034　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.13

リスクヘッジ実質利益　「　+166　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.14

リスクヘッジ実質利益　「　+977　」＊先週より持ち越ししていたものを決済しております。

上記の通り2008/10/25の週のグロス損益は、プラス3.585Pipsでクローズしました。

＊　2008/7月14日　以降のトレード積算グロス損益は、( プラス9.336Pips )　となりました。

＊　スワップ金利は基本的にマイナスとなる方向で仕掛けています。また、本報告には考慮しておりません。

＊　スプレットは考慮しておりません。

Sheath-Ⅱ

リスクヘッジ実質利益　「　+188　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.2

リスクヘッジ実質利益　「　+179　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.3

リスクヘッジ実質利益　「　-94　」＊先週より持ち越ししていたものを決済しております。

・ No.4

リスクヘッジ実質利益　「　+145　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.5

リスクヘッジ実質利益　「　+102　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.6

リスクヘッジ実質利益　「　+124　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.7

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊約定しませんでした。

・ No.8

リスクヘッジ実質利益　「　+73　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.9

リスクヘッジ実質利益　「　+241　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。但し、47Pips程度レートが飛びましたので、実際には194Pips程度です。

・ No.10

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊約定しませんでした。

・ No.11

リスクヘッジ実質利益　「　-134　」＊先週より持ち越ししていたものを決済しております。

・ No.12

リスクヘッジ実質利益　「　+263　」＊新規でポジションを立て、週内に決済しております。

・ No.13

リスクヘッジ実質利益　「　-723　」＊先週より持ち越ししていたものを決済しております。

・ No.14

リスクヘッジ実質利益　「　　」＊決済に差し掛からず現在も保有中です。

上記の通り2008/10/25の週のグロス損益は、プラス364Pipsでクローズしました。

＊　2008/7月14日　以降のトレード積算グロス損益は、( プラス5.751　ポイント )　となりました。

＊　スワップ金利は基本的にマイナスとなる方向で仕掛けています。また、本報告には考慮しておりません。

＊　スプレットは考慮しておりません。

・ No.2

リスクヘッジ実質利益　「　+199　」

・ No.4

リスクヘッジ実質利益　「　+250　」

・ No.5

リスクヘッジ実質利益　「　+164　」

・ No.6

リスクヘッジ実質利益　「　+192　」

・ No.7

リスクヘッジ実質利益　「　+131　」

・ No.8

リスクヘッジ実質利益　「　+142　」

・ No.9

リスクヘッジ実質利益　「　+158　」

・ No.10

リスクヘッジ実質利益　「　+118　」

・ No.12

リスクヘッジ実質利益　「　-967　」

・ No.14

リスクヘッジ実質利益　「　+519　」

上記の通り2008/10/18の週のグロス損益は、プラス906Pipsでクローズしました。

＊　2008/7月14日　以降のトレード積算グロス損益は、( プラス5387　ポイント )　となりました。

＊　スワップ金利の計算は、本ページ更新時点での各国政策金利をもとに、米国GFT社の最終ロールオーバーにて算出しております。

＊　スプレットは考慮しておりません。

Sheath-Ⅱ

---------------------------------------------------------------------------------------------

以下は前週からの持ち越しを決済したものとなります。

＊今回は持ち越しの決済はありませんでした。

---------------------------------------------------------------------------------------------

以下は今週約定及び決済したものとなります。

・ No.1

リスクヘッジ実質利益　「　+156　」

・ No.11

リスクヘッジ実質利益　「　+83　」

上記の通り2008/10/11の週のグロス損益は、プラス239Pipsでクローズしました。

＊　2008/7月14日　以降のトレード積算グロス損益は、( プラス4481　ポイント )　となりました。

＊　スワップ金利の計算は、本ページ更新時点での各国政策金利をもとに、米国GFT社の最終ロールオーバーにて算出しております。

＊　スプレットは考慮しておりません。

Sheath-Ⅱ

---------------------------------------------------------------------------------------------

以下は前週からの持ち越しを決済したものとなります。

・ No.2

リスクヘッジ実質利益　「　-392　」

・ No.4

リスクヘッジ実質利益　「　+195　」

・ No.5

リスクヘッジ実質利益　「　+185　」

・ No.6

リスクヘッジ実質利益　「　+75　」

・ No.7

リスクヘッジ実質利益　「　+104　」

・ No.8

リスクヘッジ実質利益　「　+80　」

・ No.9

リスクヘッジ実質利益　「　+122　」

・ No.10

リスクヘッジ実質利益　「　-330　」

---------------------------------------------------------------------------------------------

以下は今週約定及び決済したものとなります。

・ No.1

リスクヘッジ実質利益　「　+133　」

・ No.11

リスクヘッジ実質利益　「　+62　」

上記の通り2008/09/29の週のグロス損益は、プラス234Pipsでクローズしました。

＊　2008/7月14日　以降のトレード積算グロス損益は、( プラス4242　ポイント )　となりました。

＊　スワップ金利の計算は、本ページ更新時点での各国政策金利をもとに、米国GFT社の最終ロールオーバーにて算出しております。

＊　スプレットは考慮しておりません。

Sheath-Ⅱ

・ No.1

リスクヘッジ実質利益　「　+239　」

・ No.3

リスクヘッジ実質利益　「　-14　」

・ No.11

リスクヘッジ実質利益　「　+158　」

・ No.12

リスクヘッジ実質利益　「　+323　」

・ No.13

リスクヘッジ実質利益　「　+126　」

上記の通り2008/09/22の週のグロス損益は、プラス832Pipsでクローズしました。

＊　2008/7月14日　以降のトレード積算グロス損益は、( プラス4008　ポイント )　となりました。

＊　スワップ金利の計算は、本ページ更新時点での各国政策金利をもとに、米国GFT社の最終ロールオーバーにて算出しております。

＊　スプレットは考慮しておりません。

Sheath-Ⅱ

・ No.1

リスクヘッジ実質利益　「　-75　」

・ No.4

リスクヘッジ実質利益　「　+59　」

・ No.5

リスクヘッジ実質利益　「　+0　」

・ No.6

リスクヘッジ実質利益　「　+171　」

・ No.7

リスクヘッジ実質利益　「　+120　」

・ No.8

リスクヘッジ実質利益　「　+92　」

・ No.9

リスクヘッジ実質利益　「　+131　」

・ No.11

リスクヘッジ実質利益　「　+69　」

・ No.12

リスクヘッジ実質利益　「　+379　」

・ No.13

リスクヘッジ実質利益　「　+128　」

＊　2008/7月14日　以降のトレード積算グロス損益は、( プラス3176　ポイント )　となりました。

＊　スワップ金利の計算は、本ページ更新時点での各国政策金利をもとに、米国GFT社の最終ロールオーバーにて算出しております。

＊　スプレットは考慮しておりません。

Sheath-Ⅱ

・ No.2

リスクヘッジ実質利益　「　+209　」

・ No.4

リスクヘッジ実質利益　「　+126　」

・ No.5

リスクヘッジ実質利益　「　+75　」

・ No.7

リスクヘッジ実質利益　「　+121　」

・ No.11

リスクヘッジ実質利益　「　+84　」

・ No.12

リスクヘッジ実質利益　「　+412　」

・ No.13

リスクヘッジ実質利益　「　+140　」

＊　2008/7月14日　以降のトレード積算グロス損益は、( プラス2102　ポイント )　となりました。

＊　スワップ金利の計算は、本ページ更新時点での各国政策金利をもとに、米国GFT社の最終ロールオーバーにて算出しております。

＊　スプレットは考慮しておりません。